Problem gelöst, jedenfalls fürs Erste...
Der User nimmt seine lokalen Laufwerke über RDP mit an den Terminalserver. Der Zugriff auf die Sicherheitsdateien der Bank erfolgte dann über den Pfad \\tsclient\P (P = lokaler Laufwerksbuchstabe des Clients). Das war lahm. Am Server selbst ging es sehr flott, wir haben die Dateien allerdings auch lokal auf die Platte gelegt (nicht unbedingt sehr sicher). Also musste es ja an der Art liegen, wie über RDP auf die Daten zugegriffen wird. Nun habe ich das Laufwerk mit den Sicherheitsdateien mit einer Fraigabe versehen (nur der entsprechende Benutzer hat Rechte auf der Freigabe) und hab dem ProfiCash gesagt es soll die Daten auf \\FQDN\Freigabe suchen. Nun geht es viel schneller. Trotzdem werde ich hier mal weiter recherchieren, weil so eine Freigabe im Netz nicht so toll ist wie die über RDP getunnelte Lösung.

Na? Was sagt Ihr jetzt?
Hat meine Nase wieder die richtige Spur aufgenommen?

Ah, gut zu wissen das das RDP die eigens mitgebrachten Laufwerke nur langsam ansprechen mag. Wäre mal interessant zu wissen, ob das generell so ist.

Aus Sicherheitsgesichtspunkten müsste die Ablage auf dem Server ggfs. sogar besser sein - sinnvolle Rechte vorausgesetzt. Zumindest dann, wenn vorher lokal keine Wechselmedien genutzt wurden, und diese auch nur zur Übertragung vorhanden waren.