Hallo Thorsten,
Kaspersky und auch andere verhalten sich durch das Zwischenschalten eines Proxys wie ein Man in the Middle Trojaner, damit es verschlüsselte Übertragungen untersuchen kann.
Das ist nicht unumstritten, aber praktisch notwendig, um verschlüsselte Datenströme untersuchen zu könnnen - Verschlüsselung wird ja nicht nur von "den Guten" eingesetzt.
Damit es beim Onlinebanking klappt, musst du deine Bankserver auf eine Ausnahmeliste setzen. Schau mal nach, ob du das finden kannst.
Gruß
Raimund