Also ich kann an den Download unter Windows 11 im Moment nichts fehlerhaftes erkennen.
Aber eventuell meinst du ja nicht die fertig heruntergeladene Datei selbst zum Doppelklicken, sondern den Download-Eintrag z. B. im Edge-Browser?
Da meine EXE-Dateien nicht offiziell signiert sind, kann es (obwohl diese gemeldet sind) vorkommen, dass diese wegen unbekannt als unsicher eingestuft werden. Dann muss man bestätigen, dass man den Download trotzdem behalten will, bevor man diesen im Browser mit einem Doppelklick starten kann:
z. B. unter dem Edge-Browser so (Bild anklicken und dem gelben Faden folgen)
Danach kannst du den Download ganz normal starten...
Gruß